Ewa Filipowicz z. 1/2011

Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy inwestycyjnych

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wartości zagrożonej ora z wybranej metody jej szacowania. Określenie możliwej straty, którą można ponieść ze względu na zmiany cen rynkowych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym, przy określonym poziomie tolerancji i w określonym czasie, jest bardzo ważne dla instytucji rynku finansowego.
Rozważania podzielono na pięć części. Pierwsza część pracy zawiera definicję oraz klasyfikację ryzyka. Druga przedstawia koncepcję wartości zagrożonej. W trzeciej zaprezentowany został dwuwymiarowy model diagonalny BEKK oraz sposób wyznaczenia wartości zagrożonej na podstawie uzyskanych prognoz warunkowej średniej, wariancji oraz kowariancji. Część czwarta jest poświęcona metodom oceny jakości oszacowanej wartości zagrożonej i jej jednodniowych prognoz. W ostatniej części zamieszczono rezultaty przeprowadzonego oszacowania wartości zagrożonej portfela składającego się z dwóch wybranych, polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.